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巴塞尔委员会加快制定新交易风险模型

发布时间:2020-03-26 15:24:30 阅读: 来源:屏蔽泵厂家

上周,摩根大通(JPMorgan Chase)披露亏损20亿美元,规模之大令人震惊,这将加快全球监管机构迫使银行改善其交易风险模型的计划,该举措将大幅抬高世界大型银行的成本和资本金要求。

虽然人们对摩根大通亏损的最初反应,集中在它将如何影响美国就执行禁止自营交易的“沃尔克规则”(Volcker rule)的讨论方面,但作为全球最大银行之一,其此次失误可能产生更为广泛的影响。

制定全球规则的巴塞尔银行监管委员会(Basel committee on banking supervision)已经开始寻找替代“风险价值(VaR)”(衡量潜在交易损失的主要指标)的方法,并尝试增加资金本要求,以期防范现有模型未能充分衡量的潜在损失。

三位了解委员会思路的人士表示,上述计划于两周前公布,当时人们认为该计划需要付出长期努力,但最近变得紧迫起来,实施的进度可能加快。

其中一位人士表示:“风险价值存在缺陷,因此‘预期损失’(expected shortfall)等替代指标值得探索。监管机构必须更加严格地审查,哪些风险进行了建模,哪些风险难以建模。”

风险价值衡量的是在多数交易日内银行交易的可能损失。预期损失则侧重于捕捉低概率、高破坏性事件的风险。

巴塞尔委员会27个成员国中的某国高级监管人员表示,摩根大通出现损失后,可能会刺激那些同样希望废除现行做法的成员采取行动。在现行做法下,相对于银行账户而言,交易账户的资本金要求有所不同,通常更低。

在亏损声明中,摩根大通还透露将大幅提高发生交易失误的首席投资办公室(chief investment office)的风险价值数值。摩根大通在第一季度报告中披露,首席投资办公室的每日平均风险价值为6700万美元。现在,摩根大通表示这一数字几乎要翻一番,达到1.29亿美元。

该行表示,今年早些时候它采用了一套新的模型,现在正在重新启用较老版本的风险价值标准。

译者/倪卫国

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